Один не слишком удачливый специалист по легкому бросанию пить однажды остроумно заметил, что четырех вещей никогда не бывает слишком много: времени, энергии, любви и денег. В мире, где много энергии и мало любви, царствуют деньги.
Программист Григорий, известный в Москве разработчик десктопного софта, узнал от своего коллеги способ, как сохранить заработанную копейку. Добрый приятель помог Григорию пройти регистрацию у американского брокера и начать торговать минимальным депозитом на фондовом рынке. Прошло всего два месяца, и новая волна накрыла нашего героя: феноменальная волатильность криптовалют и «вечный рост» биткоина побудили его завести символическую сумму на криптобиржу и приступить к трейдингу.
Первоначально Григорий был самоучкой, хитроумные способы торговли обнаруживал интуитивно, однако всегда подтверждал их повторными наблюдениями и использовал в торговле. Потом он накачал книжек по классическим рынкам, читал их на протяжении нескольких месяцев и параллельно раскачивал свой депозит, проверяя, как работают на практике только что полученные знания. В этот момент на помощь пришел Telegram, каналы которого были наполнены обсуждениями криптовалют и рекомендациями по торговле.
Серфинг этих каналов привел Григория в платную группу трейдеров. Эта группа открыла для неопытного спекулянта мир современных взглядов и стратегий, которые, по сравнению с классической литературой восьмидесятых годов, оказались куда более актуальными и хорошо подходили к криптовалютным рынкам. Но еще более важным оказался опыт, полученный за время совместной торговли с группой (иногда это был «трейдинг по чату»). Григорий обнаруживал изъяны в действиях криптотрейдеров, благодаря которым шлифовалась его собственная стратегия. Он начал приучать себя торговать при любой возможности, которую видел (зрение также приходит с опытом). Иногда получалось так, что восемнадцать часов протекали в непрерывном потоке сделок, совершаемых каждые полчаса. Эта азартная гонка позволила начинающему трейдеру быстро отфильтровать устаревшие методы и стратегии, и увидеть стремительно растущий депозит.
Григорий понял, что от трейдера на криптовалютном рынке требуется прежде всего гибкость и способность постоянно изучать чужие способы торговли. Этот рынок настолько динамичен, что некоторые стратегии становятся нерабочими буквально за месяц-два.
Неожиданно выяснилось, что наш герой обладает нетерпеливым сердцем. Оказалось, что сделка на более-менее крупную сумму, которая длится хотя бы два дня, становилась для него обременительной и даже мучительной. В то же время торговля в течение коротких промежутков времени (на небольших таймфреймах) требовала большей пластичности и умения меняться вместе с рынком.
Поскольку Григорий еще не был полностью уверен в новом методе, то сделал вот что: он поделил свой депозит пополам. Первую половину он использовал для торговли из доллара по своей стратегии на бирже Bitfinex. На вторую половину купил биткоин и торговал на бирже Bittrex по рекомендациям той самой группы опытных криптотрейдеров, общение с которой послужило мощным толчком к его развитию. Григорий испытывал чувство благодарности к создателям и участникам группы, которые своими обсуждениями и совместной торговлей позволили получить неоценимый и уникальный опыт.
Несмотря на то, что стратегия группы была разумной и предполагала на фоне спада альткоинов множественные продажи и повторные входы в рынок по уровням, серьезного профита от торговли пар к биткоину Григорий не видел до самого наступления памятного «бычьего забега» в декабре 2017 года. В это самое время собственная стратегия Григория успешно работала и позволяла постоянно и существенно наращивать долларовый счет. Это сделало его убежденным сторонником торговли на крипторынке из фиата (он даже стал себя называть «фиатчиком») и противником торговли криптовалютных пар к биткоину.
Не прошло и года, как Григорий стал легендарным трейдером. Пошли разговоры, что он сделал тысячу процентов всего за несколько месяцев. Увы, эти слухи лишь доказывают ограниченность фантазии пугливых торговцев. Не проценты сделал Григорий, а «иксы». Если быть точным, то с мая 2017 года до января 2018 года (то есть за 9 месяцев) он увеличил свой депозит в тысячу раз.
Такой незаурядный результат стал возможен благодаря жесткой торговле, которая включала в себя настойчивые попытки отторговать каждое сколько-нибудь значительное движение рынка с использованием как длинных, так и коротких позиций (читатель, конечно, знает, что можно купить, чтобы продать дороже, а можно продать, чтобы купить дешевле).
Надеюсь, читателю будет интересно познакомиться со стратегией Григория более подробно. Первые несколько месяцев он использовал максимальное для биржи Bitfinex кредитное плечо 3,3 (способ умножения дохода с привлечением заемных средств биржи) и входил в сделки всем депозитом, пока депозит был сравнительно небольшим. Позднее, когда заработанная сумма выросла настолько, что начала пугать нашего трейдера, он вывел половину в бумажные доллары и на фондовый рынок. Из оставшегося на биржах депозита стал использовать 10-20% для торговли внутри дня (иногда, повинуясь общепринятым в Telegram взглядам, он позволял себе набрать перспективных монет на 1-2%, но профита от них было не густо, и ждать его приходилось долго). В этот момент темпы роста депозита, конечно, уменьшались в сравнении с периодом, когда работа шла на «всю котлету».
При торговле фиатным депозитом Григорий использовал короткие стоп-лоссы (биржевые заявки, ограничивающие убытки) и небольшие тейк-профиты (заявки, определяющие размер прибыли), уделяя основное внимание как можно более быстрой фиксации сделки (иногда не дожидаясь надежного, но медленного «тейка») с целью перейти к следующей торговой возможности.
Короткий стоп-лосс он назвал «ментальным». При этом ордеры (биржевые заявки) не устанавливаются заранее. Напротив, позиция должна отслеживаться самостоятельно, чтобы при первых признаках движения в противоположную сторону выйти в рынок. Стратегия также предполагает минимальный размер предопределенных тейк-профитов (в идеале, 7-8%). Однако, если трейдер видит, что локальный разворот весьма близок или уже начался, следует немедленно закрыть позицию.
Именно этот подход на фоне волатильности криптовалютного рынка позволил получить высокую частоту сделок, что и обеспечило многократное увеличение депозита (на фондовом рынке такой результат за такой срок получить невозможно). Григорию удалось достигнуть феноменально большого количества сделок еще и потому, что он постоянно применял сразу все свои знания о трейдинге и никогда не зацикливался на каких-либо определенных инструментах, методах анализа и торговли. Девизом трейдинга стала известная фраза: «Забрал апельсин — и обратно на дерево».
Соотношение доходных и убыточных сделок (P/L) редко было больше 2-3, роль в данной стратегии играет только время, проведенное в сделке.
Григорий торговал любыми криптовалютами, где видел хотя бы кратковременную волатильность. Выбирал две-три торговых пары, топовых по объемам. Особых предпочтений не имел, хотя иногда целый месяц торговал одну и ту же монету. Как только наблюдал спад волатильности — уходил на следующий актив, который выглядел более перспективным для торговли. Первое время торговал только BTC/USD, ETH/USD и LTC/USD, далее — по мере знакомства с другими криптовалютами и биржами — расширял список, постоянно наблюдая за торговыми возможностями с помощью оповещений (например, через ботов в Telegram). Было понятно, что достаточно следить за биткоином, так как остальные криптовалюты в той или иной мере коррелируют с ним, давая более выраженную волатильность, чем «отец криптовалют».
При выборе монеты Григорий не принимал в расчет фундаментальную аналитику, максимум, что он использовал — анонсы важных событий, благодаря которым можно было ожидать период большой волатильности, например форки биткоина в 2017 году. При этом он никогда не пытался предсказать направление движения, а в момент события по началу движения открывал позицию в его направлении.
Но увы! И на старуху бывает проруха. Счастливый трейдер слишком увлекся и с апреля 2018 года начал торговлю на бирже Bitmex, известной коварно высоким торговым плечом. Трейдинг с плечом 10, 20 и 25 на привычной крейсерской скорости позволил сделать сорок «иксов». Однако в конце концов случилась ликвидация ордера (принудительное закрытие сделки при критическом значении убытка) с потерей половины заработанного, после которой Григорий остановил торговлю и вывел с биржи оставшийся заработок.
Летний рынок огорчил низкой волатильностью биткоина, из-за которой пропали даже тени тех торговых возможностей, которые позволяли зарабатывать в течение последних полутора лет. Стало понятно, что настала пора сделать перерыв в криптотрейдинге и, возможно, вернуть внимание фондовому рынку.
Прошедший период торговли выдался крайне насыщенным в эмоциональном отношении. Прибыль часто радовала Григория, но впечатление от первого крупного минуса на Bitmex оказалось сильнее самых ярких позитивных эмоций. Неудачное стечение обстоятельств (отказ биржи выставить усредняющий ордер, который позволил бы уменьшить убыток и предотвратить ликвидацию) служило слабым оправданием. Стало понятно, что стратегия, которая только что с успехом работала, нуждается в пересмотре. Наибольшее потрясение было связано не столько с абсолютным значением полученного минуса, сколько с осознанием того факта, что половина прибыли от двух месяцев непрерывной и кропотливой торговли была утеряна за несколько минут.
Торговля всем депозитом (all-in) — занятие нервное. Заключать ежедневные сделки («интрадеить») в течение длительного периода времени невозможно без психической реакции на стресс. Вы спросите — в чем же эта реакция?
Страх и жадность — вот два неизбежных спутника каждого трейдера. Многие считают, что они же — его главные враги, отравляющие экстремальный трейдинг. Однако Григорий знал, что это верно лишь в отношении страха, потому что жадность часто спасала его, проявляя себя в виде неудержимого желания закрыть позицию в тот самый момент, когда появлялся относительно весомый профит. Жадность же в понимании факта отказа фиксировать позицию с высоким доходом, надеясь на еще больший, была не знакома нашему герою. Он всегда предпочитал синицу в руке.
Страх действительно испортил бесчисленное количество сделок. Лучшим «лекарством» от этого чувства Григорий считал длительную торговлю депозитом, который по субъективному мнению трейдера является небольшим. В его случае страх отступал по мере накопления опыта, но вновь вернулся с ростом депозита и в полной мере — после памятной ликвидации.
Да, стратегию нужно было менять, но непреложной истиной оставалась необходимость торговать как можно больше моментов, чтобы нарабатывать новый опыт, без которого невозможен хороший заработок. Торговать на длинных сроках, то есть ходлить, Григорий не любил. Он вообще считал, что, если вы, к примеру, совершаете в среднем одну сделку в месяц, то трейдером вас назвать нельзя. Вы — инвестор, вы умеете надеяться, терпеть и ждать. Иными словами, вы — не Григорий.
Боюсь, читатель, вас уже утомил столь длинный рассказ про торговлю криптовалютой, и вы хотите знать, каким образом трейдер может совмещать свою адреналиновую торговлю с профессией программиста.
Вы удивитесь, насколько это просто. Дело в том, что он занимается программированием на удаленной основе. Кроме того, работа связана с большими по длительности заданиями, а волатильность — явление эпизодическое, импульсное. Григорий работал, когда не было волатильности, и торговал, когда она появлялась. Конечно, иногда хорошие трейды приходилось пропускать из-за срочных заданий по работе. Но программирование оставалось на первом месте, потому что будущее криптовалютного рынка туманно. Понятно, что сам этот рынок никуда не денется, чего нельзя сказать о его волатильности.
Что же касается торговли на фондовом рынке, то с ней вообще нет никаких проблем: несколько сделок в день в течение американской сессии не сильно отвлекают от программирования, это же не десятки сделок, как в криптотрейдинге. Балансировать между двумя занятиями, которые приносят деньги, Григорию также всегда помогала способность быстро сконцентрироваться и выдать высокую продуктивность в программировании.
Главный герой телесериала «Ликвидация» — Давид Гоцман — любил говорить: «Не делай мне нервы! Их есть еще где испортить!» Наш герой — после драматической ликвидации на бирже Bitmex — решил взять паузу.
Два месяца назад он купил билет на Кипр. В один конец. Сейчас он вошел в банановую рощу. Здесь пахнет конфетами, и листья хлопают своими ластами, будто тюлени. Григорий привычно любуется огромными, с лепестками в локоть длиной, фиолетовыми бутонами банана, увенчанными связками маленьких искривленных плодов. Он слушает, как бьется Средиземное море о каменное решето берега и думает, что ему не стоит тратить все свое время на приумножение денег. Григорий хочет развиваться в других направлениях. Он хочет путешествовать. Трейдинг научил программиста ценить собственное время.
***
