Крупнейшие банки России намерены протестировать решения для private banking с участием криптовалют в рамках «регуляторной песочницы» Банка России. Речь идет о решениях для цифрового портфеля, включающего шесть монет, ориентированных на состоятельных клиентов.
Инициатива объясняется спросом на такого рода услуги со стороны частных лиц. По мнению банкиров, эксперименты позволят предложить клиентам готовые и прозрачные решения к моменту легализации цифровых активов. «Мы хотим предложить нашим клиентам абсолютно прозрачный вариант входа в цифровые активы, полностью соответствующий регуляторным требованиям, который позволит инвестировать в интересный им продукт в России», — заявила заместитель руководителя Сбербанк Private Анна Иванчук.
Продукты для пилотных проектов созданы рабочими группами в составе подразделений Сбербанка, Альфа-банка, фонда AddCapital и Национального расчетного депозитария (НРД) при участии Group IB (кибербезопасность) и консалтинговой компании AltHaus (юридическая составляющая). Управляющий партнер AddCapital Алексей Прокофьев сообщил, что на тестирование в «регуляторную песочницу» планируется направить два коробочных решения — Perceptron R и RQ. По сути, это биржевые алгоритмы, обладающие определенными характеристиками и самоадаптирующиеся под ситуацию на рынке с низкой частотой сделок. «Алгоритмы детерминированы, не содержат скрытых параметров, хорошо работают также и на традиционных финансовых активах. Это было требование банков-партнеров», — добавил Прокофьев.
Алгоритмы действуют на базе инвестиционного портфеля, который собирается фондом из шести наиболее надежных криптовалют. Состав и доля валют в портфеле пересматриваются раз в квартал, и изменяется динамически в соответствии с алгоритмом. Разработчики утверждают, что алгоритмы показывают значительно более высокую доходность, чем индивидуальные цифровые активы или составленные из них индексы. «Клиент фактически получает пай фонда… Пай ликвидный, запросить выход в фиатную валюту клиент сможет в любой момент», — поясняет Прокофьев. По его словам, торговля осуществляется только на аудированных криптобиржах — например, на Bitstamp и Kraken. В настоящее время стоимость чистых активов в цифровых активах фондов под управлением AddCapital составляет более $60 млн. Порог входа в для квалифицированных инвесторов — около $500 тыс.
Нынешний статус криптовалют в России можно охарактеризовать как правовой вакуум, которому, впрочем, осталось существовать не так долго. Госдума РФ приняла в первом чтении три законопроекта, регулирующих сферу криптовалют, 22 мая. Ранее на этой неделе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что пакет законов, определяющих правовой статус цифровых активов, планируют окончательно принять до 1 июля.
***
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
