Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

cryptotrading and Fibonacci

Криптотрейдинг Кембрийского периода

Мнение/Статьи

Метод наблюдения, лежащий в основе всех естественных наук, позволяет нам заключить, что гигантские разнородные массы земной коры образуют уровни, имеющие естественное
происхождение, и что уровни эти определенным образом упорядочены.
(Адам Седжвик, первооткрыватель Кембрийского периода, 1835)

В 1720 году Рыцарь ордена Подвязки Роберт Уолпол, с черными бровями и в белом парике, предостерегал депутатов с трибуны парламента: «Речь идет о порочной практике игры на курсе акций, которая отвлекает национальный гений от торговли и промышленности. Она способна довести доверчивых людей до разорения ложной надеждой на прибыль». Эта речь не только не помешала первому в истории буму акционерной торговли, но и сделала оратора первым пророком трейдинга еще до того, как он стал первым премьер-министром Великобритании.

В 2017 году в августе я попал на биржу Bittrex, физически расположенную в Сиэтле — родине «Майкрософта» и «Боинга». Это сейчас Bittrex пришел в упадок — растерял публику и окрасился в темные тона, а тогда — в символичном семнадцатом году — «битра» была еще на коне, и поклонники криптотрейдинга покорно терпели ее белый, медленный, а, впрочем, вполне подходящий для новичка интерфейс.

Это было время золотой лихорадки майнинга, когда геймеры открыли в своем сердце ненависть к майнерам, скупившим все видеокарты в мире. Казалось настоящим чудом, что мы наконец-то получили в свое распоряжение приборы, превращающие электричество в деньги без каких-либо промежуточных материальных продуктов (если не принимать во внимание такие побочные эффекты, как шум и тепло). Как человек, не склонный задерживаться в своей жизни на чем-либо, я скачкообразно эволюционировал от майнинга — через наблюдение за ценой добытой монеты — к трейдингу, который и привел меня на биржу.

Господь, весь в синих молниях, поразил Bittrex 28 февраля 2018 года в 23 часа 6 минут 58 секунд по московскому времени — звезда криптовалюты ZClassic канула в ад, чтобы уже никогда оттуда не вернуться: за полчаса монета потеряла 87% стоимости на единственной крупной бирже, где была доступна для торговли.

Катастрофе всегда предшествует шумный успех, и ZClassic не был исключением. Ретт Крейтон, улыбчивый американский парень, однажды узнал, что ZCash — один из столпов современного мира крипты— устроен так, что 20% всех добываемых в мире монет автоматически поступают в карманы разработчиков. Исходный код ZCash доступен на сайте GitHub, а познаний Ретта в языке C++ оказалось достаточно, чтобы найти и удалить строки, отвечающие за «налог на гениальность». Новый форк был назван «ZClassic» и начал жить на Bittrex. Но Крейтон уже не мог остановиться. Ему понравилось делать форки. Предыдущие разработчики наивно считали, что для того, чтобы создать новую валюту, нужно воплотить новую технологию в программном коде. «Что за узость взгляда? — подумал Ретт. — Вместо того, чтобы добавлять новое к старому, достаточно добавить старое к старому!» Так родилась идея совокупить ZClassic с отцом всей сущей крипты — биткоином, заразив его, своего деда, нулевым знанием о том, с какого адреса ушел платеж, куда он пришел, и сколько валюты было переведено (по-научному это называется «zk-SNARKs»; Снарк — это чудовище, выдуманное Льюисом Кэрроллом).

Идея этого инцеста настолько потрясла прогрессивное человечество, что оно дружно начало скупать ZClassic с единственной целью: получить абсолютно бесплатно эквивалентное количество приватного биткоина (Bitcoin Private — так нарекли продукт греха) в момент форка.

Пытливый читатель уже, конечно, догадался, что этот момент наступил 28 февраля (блок#511346 биткоина). В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни я буду помнить эти трагические минуты. История вершилась на моих глазах. Монета лилась так стремительно, что опешивший веб-интерфейс Bittrex не успевал показывать цифры, как и не успевали продавать гибнущую криптовалюту несчастные трейдеры — настолько молниеносно падала цена. Одновременно стало известно, что команда разработчиков оставила ZClassic и в полном составе перешла под знамена приватного биткоина (BTCP). ZClassic fork

В качестве эпитафии: надежды на BTCP не оправдались. Предполагалось, что после начала широких торгов стоимость монеты будет никак не ниже $500. Для облегчения полета команда даже исключила из экипажа своего главного идеолога — улыбчивого Ретта Крейтона. Но что-то пошло не так и цена на сегодняшний день лежит на дне, не осмеливаясь подняться выше отметки в $3.

На первый взгляд кажется удивительным, что еще за две недели до катастрофы многие держатели ZClassic стали избавляться от бремени. Простая логика подсказывает, что если уж ты влез в историю с форком, то имей терпение и получи бесплатные новорожденные монеты. Но оказалось, что нашлись мудрые люди, которые предпочли зафиксировать прибыль, полученную на росте классика в ожидании форка. Эти люди оказались правы. Читатель! Берегись форков, не попадайся на обещания улыбчивых людей!

Или вот другая история. Да, тоже с моралью. Искушения смотрят на нас из каждого угла. Одно из таких искушений называется «памп-группа». В таких группах не пишут златоусты, здесь принят шпионско-телеграфный стиль: «До пампа осталось 10 минут. Время проведения: 20:29 по МСК. Торгуем в паре BTC. Ожидаемая прибыль минимум 200-300%. Заготовки для чата: Монета ХХХ стремительно растет! ХХХ сделала уже х2. Что за новости по ХХХ, откуда такой рост? Закупил ХХХ и заработал уже 100%!» Это — однодневная финансовая пирамида.

Организатор собирает несколько тысяч игроков, в начале акции объявляет название монеты XXX, и все участники по команде небольшими ставками покупают XXX и поднимают шум в чатах. Цена начинает резко расти. Это и есть памп (у меня есть подозрение, что вообще все пампы имеют исключительно рукотворное происхождение и заранее спланированы).

Подключаются третьи лица (не участники памп-группы), обнаруживают памп и пытаются «запрыгнуть в уходящий поезд», делая покупки уже по высокой цене. Если акция успешна, то в течение часа монета делает «иксы» (так спекулянты называют кратную прибыль), организатор продает то, что купил до объявления пампа, и получает легко доставшийся профит.

Следующая фаза — панические продажи: жертвы пампа, как правило, не успевают избавиться от никчемной криптовалюты (точно так же, как и в случае форка, но, конечно, не в таких драматических объемах) и теряют вложенные средства. К этим жертвам относятся и участники памп-группы, которые, как правило, тоже не успевают вовремя закрыть сделку.

Никогда не ввязывайтесь в эту адреналиновую игру: вы останетесь не только с почти гарантированным убытком, но и с грузом моральной ответственности за привлеченных в памп «овец для стрижки». К слову говоря, тактика «запрыгнуть в уходящий поезд» также губительна для новичка.

Конечно, все новички мечтают об «иксах». Наблюдение за движением цены в реальном времени завораживает, когда понимаешь, что за каждым изменением стоит совокупное усилие многих тысяч людей со всех уголков цифрового глобуса, которые копошатся, словно лемминги (может быть, кто-то еще помнит такую компьютерную игру), влекомые ложной надеждой на прибыль, как и обещал Роберт Уолпол. Трейдер хочет купить дешевле, продать дороже, но большинство поступает ровно противоположным образом, то есть проигрывает. В этой игре каждый полученный тобой профит означает убыток для многих леммингов.

Здравый смысл подсказывает, что на движении цены должны сказываться два фактора: шум, как проявление теории вероятности, и личные представления каждого участника торгов о том, что есть дешево, а что дорого. Но мы находимся в чудесном мире, где благоразумие не работает. Результаты совокупного труда леммингов подчиняются объективно существующим законам.

Законы эти не настолько железобетонны, как, к примеру, законы Ньютона, то есть никто не гарантирует, что однажды открытое правило будет действовать всегда. Но даже и с учетом всех этих ограничений, само проявление закономерностей в трейдинге (будь то технический анализ, волновой анализ или анализ взаимосвязи цены с торговым объемом— я имею ввиду VSA) кажется чудом. Прошу прощения за банальность, но люди отличаются друг от друга не только по внешним и географическим признакам. Культурные, религиозные, моральные, образовательные и финансовые различия колоссальны! Более того, в каждый момент времени каждый житель цивилизованного мира находится в разном расположении духа и степени вменяемости. Какие же силы могут заставить втиснуть в рамки каких-то там правил совокупные усилия столь различных и изменчивых индивидуумов?

Проявление ли это бытия Божия или доказательство того, что мы живем в симулированной вселенной, где количество программ, заложенных в каждом субъекте, конечно, судить не мне. На мой взгляд, тот факт, что законы трейдинга действуют, настолько удивителен, что мне проще представить, что с завтрашнего утра все цифровое человечество заговорит на едином языке. ZClassic Fibonacci

Напротив Пизанской башни через реку Арно стоит памятник Фибоначчи, по книгам которого учили математику в течение 400 лет (до времен Декарта, то есть с XIII по XVII век). Именем Фибоначчи названа последовательность цифр, каждая из которых равна сумме двух предыдущих. Эти цифры могли бы показаться схоластическими, если бы не одно «но»: они позволяют предположить, что наш мир создан по заранее разработанному плану.

Если в ряду Фибоначчи делить большее число на меньшее, то с увеличением чисел результат будет стремиться к коэффициенту 1,618. Леонардо да Винчи, родившийся на 282 года позже Фибоначчи, воспел этот коэффициент, дав ему имя «золотое сечение» (sectio aurea). Золотое сечение проявляет себя в биологии, музыке, изобразительном искусстве и архитектуре. Кольца винтовых морских раковин (возникли 540 млн лет назад) возрастают пропорционально этому коэффициенту. Местоположение пупка «Давида» Микеланджело (1404 г.) идеально отвечает той же божественной пропорции. Композиция фильма «Броненосец „Потёмкин“» Эйзенштейна (1925 г.) следует этому строю органической природы. Мы живем в мире, сгенерированном по золотому сечению.

Частью этого мира являются трейдинг, основной закон которого гласит, что импульс цены всегда сопровождается откатом и разворотом для продолжения движения в сторону импульса. Точка разворота подчиняется числам Фибоначчи, выраженным с точностью до третьего знака, основными из которых являются 0,382 и 0,618 — величина отскока чаще всего соответствует 38,2%, или 61,8% высоты импульса, или же среднему между ними значению 50%.

Закон отката проявляет себя даже в таких экстремальных случаях, как описанное выше крушение ZClassic: отскочив от нижней точки цены, павшая монета не поднялась, однако, до типичного уровня 0,382 (импульс был далек от типичного), зато четко обозначила предыдущее число Фибоначчи — 0,236, позволив удачливому трейдеру сделать два «икса» на одной сделке.

Таким образом, графики современных криптовалют стоят в одном ряду с брюхоногими моллюсками, пупком «Давида» и «Потёмкиным» Эйзенштейна. Речь Роберта Уолпола и британская Компания Южных морей были лишь промежуточным этапом. Все началось с Кембрийского взрыва.

Алексей Алоисов

Родился, научился плавать, кататься на велосипеде и коньках, получил в школе золотую медаль, выучился на терапевта, работал на скорой помощи в сельской местности (роды, аварии), занимался молекулярной биологией в Военно-медицинской Академии, разрабатывал лекарства, проводил клинические испытания, был директором по разработкам фармацевтической фирмы, на корпоративном уровне внедрял системы контроля качества и руководил ИТ. Потом внезапно стал поэтом, блогером, профессиональным фотографом (публиковался издательством Taschen) и преподавателем фотографии. В данное время — аналитик и писатель текстов в сфере криптовалют.

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
3273.292.24%
XRP
0.292.44%
ETH
86.954.29%
BCH
81.96.9%
Ту зе МУН